A Cemig é a única empresa do setor elétrico das Américas, entre as oito do setor que compõem o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI World 2017/2018), divulgado em Nova York. As outras sete empresas são europeias. Com base na análise de desempenho dos pilares de sustentabilidade, o DJSI lista as empresas que se destacam por suas práticas de gestão social, ambiental e econômica. O DJSI World é um índice composto por ações das maiores empresas do mundo que, em seus diferentes setores econômicos, se destacam pelo seu desempenho em sustentabilidade e a sua adaptação às tendências de mercado, sendo capazes de criar valor para os acionistas no médio e longo prazo. Anualmente, a composição do índice é renovada, constituindo uma referência mundial para investidores e agências financeiras internacionais que se baseiam nesse índice para tomada de decisão em investimentos socialmente responsáveis.