Os bancos têm adequada capacidade para suportar efeitos de choques de cenários adversos, bem como de mudanças abruptas nas taxas de juros e de câmbio, na inadimplência ou nos preços dos imóveis residenciais, avalia Relatório de Estabilidade Financeira, divulgado nessa quinta (1º) pelo Banco Central (BC). Em junho de 2015, o Índice de Basileia dos bancos no Brasil atingiu 16,3%, redução de 0,4 ponto percentual. Esse percentual indica a capacidade do banco de emprestar, levando-se em consideração os recursos próprios e a ponderação de riscos de perdas. O índice é um conceito internacional definido pelo Comitê de Basileia. No Brasil, o índice mínimo é 11%, ou seja, para cada R$ 100 emprestados, os bancos devem ter R$ 11 de capital. O Comitê de Basileia estabelece o percentual mínimo de 8%. Segundo o relatório, essa redução no índice, em junho, foi influenciado por ajustes prudenciais progressivos para a adoção completa das regras de Basileia III. Essas regras buscam aperfeiçoar a capacidade das instituições financeiras de absorver choques, fortalecendo a estabilidade financeira e a promoção do crescimento econômico sustentável. A implementação das novas regras no Brasil começou em outubro de 2013 e segue o cronograma internacional acordado até a conclusão do processo, em janeiro de 2022. “Os principais fatores de risco que podem impactar ainda mais o mercado de crédito e a inadimplência estão associados aos efeitos de uma eventual deterioração mais significativa dos ambientes econômicos interno e externo, gerando pressões adicionais sobre emprego e renda das famílias e sobre custos e receitas das empresas”, diz o BC, no relatório.
Recuperações judiciais e endividamento em dólares preocupam
Segundo o BC, novos pedidos de recuperação judicial de empresas como as envolvidas na operação Lava Jato e o endividamento das empresas em moeda estrangeira são exemplos de situações que demandam atenção especial. No caso do endividamento em moeda estrangeira, o BC ressalta que as operações de proteção (hedge) adotadas pelas empresas reduzem esse risco. No relatório, o BC também diz que a rentabilidade do sistema bancário aumentou, influenciada por maiores margens de intermediação (a diferença entre o ganho com empréstimos e os gastos para se financiarem). “Em ambiente de condições econômicas adversas, os bancos enfrentam maiores perdas com provisões (recursos reservados para caso de inadimplência). Entretanto, seguem direcionando esforços para ganhos de eficiência e buscando fontes diversas de receita, com incremento de rendas advindas do segmento de seguros, serviços, meios de pagamento e ampliação de outros resultados de participação societária na formação do lucro líquido”, acrescenta.
